Analyse technique en trading : maîtriser l’indicateur Williams %R

Le monde du trading regorge d’indicateurs techniques et de méthodes variées, conçus pour aider les traders à anticiper les mouvements des marchés et à détecter les opportunités potentielles. Un indicateur particulièrement utile est le Williams %R, développé par Larry Williams en 1973. Voyons comment le calculer et comment l’utiliser efficacement dans votre stratégie de trading.

L’indicateur Williams %R et son objectif

L’indicateur Williams %R a été conçu comme un outil permettant d’identifier les situations de survente et de surachat sur un marché financier, tels que les actions, les indices ou les devises. L’idée sous-jacente est qu’en repérant ces niveaux extrêmes, il est possible de prédire un retournement de tendance imminent et ainsi de profiter de cette prise d’information pour effectuer des opérations gagnantes. La plateforme de trading Saxo propose cet indicateur au sein de son offre d’outils d’analyse technique, facilitant son utilisation et sa lecture pour les traders.

Calcul du Williams %R

Pour calculer l’indicateur Williams %R, on utilise une simple formule basée sur les prix les plus hauts et les plus bas d’une période donnée, ainsi que sur le prix de clôture le plus récent. La formule est la suivante :

Williams %R = (Prix le plus haut – Prix de clôture) / (Prix le plus haut – Prix le plus bas)

La période utilisée pour déterminer les prix les plus hauts et les plus bas peut varier, mais la période la plus couramment utilisée est de 14 jours. L’indicateur sera alors exprimé en pourcentage, oscillant entre -100% et 0%.

Supposons maintenant que vous souhaitiez calculer l’indicateur Williams %R pour une action sur une période de 14 jours. Vous devez d’abord identifiez les prix les plus hauts (Haut_14) et les plus bas (Bas_14) durant cette période ainsi que le dernier prix de clôture (Clôture). Appliquer ensuite la formule ci-dessus :

Williams %R = (Haut_14 – Clôture) / (Haut_14 – Bas_14)

Si par exemple nous avons un prix le plus haut à 105 €, un prix le plus bas à 95 €, et un prix de clôture récent de 100 €, le calcul serait :

Williams %R = (105 – 100) / (105 – 95) = (5) / (10) = -50%

Utilisation de l’indicateur Williams %R dans le trading

Maintenant que vous savez comment calculer l’indicateur Williams %R, intéressons-nous à la façon dont vous pouvez l’utiliser pour votre trading. Comme mentionné précédemment, le principal objectif de cet indicateur est d’identifier les zones de survente et surachat.

Les niveaux couramment utilisés pour définir la survente et le surachat avec l’indicateur Williams %R sont -80% et -20%. Plus concrètement :

• Lorsque l’indicateur descend en dessous de -80%, cela signifie généralement que le marché est en survente. Un niveau de survente indique que les prix ont chuté trop rapidement par rapport à leur valeur réelle et qu’un rebond à la hausse pourrait être imminent.
• À l’inverse, lorsque l’indicateur remonte au-dessus de -20%, cela signifie généralement que le marché est en surachat. Dans ce cas, les prix ont grimpé trop rapidement, et une correction à la baisse peut être attendue prochainement.

Il est important de noter que ces niveaux ne sont pas gravés dans le marbre, et il peut être intéressant d’ajuster ces seuils en fonction du comportement du marché étudié.

L’indicateur Williams %R représente une méthode intéressante pour détecter les situations de survente et de surachat, et ainsi anticiper les mouvements potentiels du marché. Néanmoins, son utilisation doit être complétée par d’autres outils d’analyse pour maximiser la fiabilité des signaux obtenus.